775
подписчиков
6
подписок
Алготрейдер. Разработчик и архитектор терминала для алготрейдинга OsEngine.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
AlexWang
29 августа в 9:09
Друзья, всем привет!
Открываем для широкой аудитории третью лекцию из сборника «Вайб-кодинг в трейдинге».
В этой лекции мы завершаем цикл продвинутого вайб-кодинга: вместе с ИИ собираем сложных роботов для индексного арбитража и торговли фьючерсами, а также придумываем новый индикатор пилы и подключаем его к стратегиям.
Темы:
1) Вспоминаем, что делали на прошлых встречах.
2) Робот 1: индексный арбитраж. Нефть vs банки.
Собираем робота для межсекторного индексного арбитража между банковским и нефтегазовым секторами.
3) Робот 2: тренды фьючерсов. Экспирация.
Создаём трендового робота для валютных фьючерсов, который учитывает смену серии контрактов через экспирацию.
4)Создание индикатора.
Придумываем и реализуем с помощью ИИ новый индикатор для фильтрации «пилы» на рынке.
Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/9d13def1f739c7c05c152b63bdae3602/?r=wd
Лекция на портале разработчиков:
https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-продвинутый-уровень-2
Удачных алгоритмов!
AlexWang
26 августа в 15:30
Друзья, всем привет!
Открываем для широкой аудитории вторую лекцию из сборника «Вайб-кодинг в трейдинге».
В ней мы перейдем от быстрого старта на более продвинутый уровень: вместе с ИИ соберём скринер и алгомонитор, протестируем их на исторических данных и подготовим к запуску в реальные торги.
Темы:
1. Краткое напоминание о том, что было на прошлой лекции
2. Создание и тестирование робота «Momentum Breakout Screener»: обсуждение ТЗ с ИИ, выбор логики пробоя канала, индикатора Momentum и фильтра по волатильности, настройки входов в лонг и шорт.
3. Создание и тестирование продвинутого монитора «Momentum Weakness Short Monitor»: проектирование таблицы‑монитора, работа с ранжированием бумаг по силе/слабости импульса, добавление фильтра по длинной скользящей средней и параметров автошорта.
4. Запуск монитора в реальные торги.
Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/9ed0f18f3aab00d3f3589b4c72da571d
Лекция на портале разработчиков:
https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-продвинутый-уровень
Удачных алгоритмов!
AlexWang
25 августа в 15:57
Всех приветствую!
Опубликовали первую лекцию нашего сборника «Вайб-кодинг в трейдинге», ориентированную на тех, кто мечтает о собственном торговом роботе, но считает программирование непреодолимым барьером. Один из главных минусов классической алгоритмической торговли — понимание языков программирования, архитектуры кода. В лекции я разберу концепцию вайб-кодинга — подхода, при котором искусственный интеллект пишет код за вас по обычному текстовому описанию. С помощью него вы сможете буквально за переписку в чате собрать рабочую пробойную стратегию, не написав при этом ни единой строчки кода самостоятельно.
В этой лекции мы сначала пошагово развернём всю необходимую инфраструктуру: скачаем терминал OsEngine с GitHub, получим торговый токен в личном кабинете Т-Инвестиций и подключим терминал к реальному счёту. Затем я покажу, как загрузить исторические данные с Московской биржи через OsEngine Data, создав сет нужных таймфреймов и ликвидных акций. Далее мы установим рабочее окружение — Visual Studio Community 2026, Node.js, Git Bash и клиент ИИ Kimi. Покажем, где лежат контексты для OsEngine, чтобы ИИ точно понимал архитектуру терминала, а после соберём первого робота: пробойную трендовую стратегию на Bollinger Bands с фильтром пилы
Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/d5a2936448cef1eb439d20874a5f4fe2/?r=wd
Лекция на портале разработчиков:
https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-быстрый-старт
Удачных алгоритмов!
AlexWang
18 июля
Один из лучших ИИ на планете уже доступен алготрейдерам России и Пульса.
На днях вышла новая китайская модель с открытыми весами. Kimi K3.
По многим тестам выше Fable и хвалёных Американских супер-ИИ.
По Бенчмаркам где-то первое место на планете, где-то второе, где-то третье. Подробности на картинке.
Несколько недель назад мы с ТБК и Т-Алго выпустили сборник лекций о том, как пользоваться Кими К2.7. Теперь он доступен и на Рутуб:
https://rutube.ru/plst/1710798/
Милости просим) Сборник лекций не только не устарел, но и улучшился за эти несколько недель с его выпуска. Теперь в нём не просто инструкции о том, как начать делать трейдинг при помощи ИИ, а при помощи ИИ из первой тройки на планете земля!
Присоединяйтесь!
Мы у себя в офисе, понятное дело уже во всю работаем с Третьей версией Кими.
Эмоции разные, но в основном шок... Что мы дожили до таких времён.
Всем хороших выходных
AlexWang
11 июля
Всем привет!
Итак, мы с Вами тут учимся программировать торговых роботов и понемногу пробираемся через джунгли различных подходов к автоматическому трейдингу. Мы с Вами уже поговорили про довольно большое количество моделей алготрейдинга. Какие-то я запустил на своих счетах вместе со всеми.
На текущий момент обсудили базу, программирование через ИИ, мониторы, сетки, фьючерсы на акции и сами акции. Со следующей недели у нас с Вами выходит сборник с ребалансерами на дивидендах, золоте и фондах ликвидности. В августе, я надеюсь, выйдет сборник «Акции по секторам» и т. д.
То есть начинает появляться некий пул стратегий, которые можно использовать и который будет увеличиваться. Работа идёт… По моим прикидкам, мы перешли за половину того, о чём бы я хотел поговорить.
Надо это дело обсудить. Ещё раз поговорить о важности диверсификации между алгоритмами.
У нас тут назревает 19-я падающая неделя подряд, чего на MOEX не бывало никогда (как и в Индии, и в Америке). Модели, торгующие в шорт – растут. Модели, торгующие только лонг – падают. Понятное дело. В том числе и наша моделька по акциям уже на исторической просадке. С включения около 13% убытка, с хаёв уже за 20% просадки.
Я знаю, что многие из тех, кто изучает алготрейдинг по моим лекциям, включают всё и сразу. А многие сами дальше продолжают исследования и добавляют свои модели – прямо молодцы. Но кто-то подключил не всё и сразу, а только что-то одно. И те, кто включил набор «Акции-лонг», сейчас в чистой просадке.
Так вот, по поводу модели «Акции-лонг». Отключать я её не буду. Из принципа. Её убытки компенсирует модель «Фьючерсы на акции», которая шортит и чувствует себя хорошо. Когда-то же падение остановится, но надо диверсифицироваться ВСЕМ. Всем, кто ещё этого не сделал – надо включить комплект фьючерсов с шортами.
Я сам, как и Вы, понятия не имею, когда закончится это падение рынка. Будет ли кто-то откупать акции? Будет ли остановлено разрушение «частной» экономики в РФ через ставку Х2 к инфляции? Будут ли остановлены продажи акций нерезами по любой цене? Это всё вопросы дискуссионные и даже провокационные. Может завтра начнётся безудержный рост, а может через полтора года, когда индекс будет по 500… Такой вариант, в моём понимании (программиста) тоже вероятен.
Единственное, что понятно – это то что всем диверсифицировать свой портфель роботов через роботов, которые умеют шортить и делают это хорошо.
Вот этот комплект: https://rutube.ru/plst/1617930/
Запускаем.
AlexWang
10 июля
Друзья, всем привет!
Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору экстремальных объёмов. Это полноценный скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже, ранжирует бумаги по объёму за заданный период и помогает увидеть, какие инструменты прямо сейчас находятся в центре внимания рынка.
По окончанию лекции вы получите готовый алгомонитор объёмов: сможете отслеживать всплески объёмов по акциям Мосбиржи, настраивать звуковые и текстовые алерты по выбранным бумагам, а также подключить автоторговлю от объёмов с вашими правилами входа, выхода и управления риском.
В лекции пройдем по следующим темам:
1) Что такое «взрыв объёмов» и как устроена таблица, отражающая динамику объёмов по акциям.
2) Как скачать и запустить OsEngine, а также подключить терминал к Т‑Инвестициям через API.
3) Как создать монитор экстремальных объёмов: настроить источник данных, выбрать акции и таймфреймы.
4) Как установить звуковые и текстовые алерты на всплески объёмов.
5) Как настроить автоторговлю от объёмов: входы в лонг и шорт, автостопы и автопрофиты для позиций.
Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/9192bc10cc47f181181dd9a9b417560a/?r=wd
Лекция на портале разработчиков:
https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-лекция-6-алгомонитор-экстремальных-объёмов
Удачных алгоритмов!
AlexWang
3 июля
Друзья, всех приветствую! Сегодня мы открыли доступ к одной из лекций курса «Малая автоматизация трейдинга». Она посвящена алгомонитору ценовых импульсов. Это скринер, который отслеживает резкие движения цен акций на Мосбирже. Вместо постоянного мониторинга «идеального момента» вы зададите условия входа и выхода, а алгоритм сам будет следить за импульсами и управлять позициями по заданным правилам. Такой подход помогает убрать из торговли значительную долю эмоций и сделать работу с резкими движениями рынка более системной и прозрачной.
В лекции разберём следующие темы:
1) Теория импульсов: что такое ценовой импульс, чем отличаются импульсы вверх и вниз, как рассчитываются.
2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции.
3) Создание монитора импульсов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов, запуск расчёта импульсов по выбранным бумагам
4) Подробный разбор возможностей и настроек алгомонитора: сигналы и алерты, режимы пересчёта, параметры автоторговли по тренду и контртренд, управление позициями.
Лекция на канале «Т-Алго»:
https://rutube.ru/video/eee8f2343a6bf1e99f7ccfab7188a3fa/?r=wd
Лекция на портале разработчиков:
https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-лекция-5-алгомонитор-ценовых-импульсов
AlexWang
22 июня
#TInvestAPI
Необходимо обновить терминал OsEngine в ближайшее время.
На прошлой неделе вышло важное обновление коннектора. Со сменой конечной точки подключения к серверам Т-Инвестиции. Старые точки подключения будут со дня на день отключены и торговля остановится!
Кто не делал этого дольше 1 недели - сейчас самое время!
AlexWang
5 июня
Друзья, всех приветствую!
Очередное видео из цикла «Малая автоматизация» опубликовано на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. Изначально этот ролик создавался для закрытого проекта Trading Boost Camp, но сегодня мы открываем его для широкой аудитории. В этом видео я подробно разбираю запуск стратегии DCA (Dollar Cost Averaging) — стратегии усреднения стоимости по временным интервалам, что позволяет планомерно заходить в позицию в течение некоторого времени. Это идеальное решение для тех, кто хочет исключить психологический фактор при торговле: такой подход избавляет от необходимости угадывать идеальный момент для сделки и защищает от эмоциональных покупок на вершинах графиков.
Основная часть занятия полностью посвящена чистой практике на экране монитора и развертыванию DCA-бота в терминале OsEngine. Вы увидите, как пошагово подключить нашу бесплатную платформу с открытым исходным кодом к АПИ Т-Инвестиций с помощью токена и настроить необходимые параметры для автоматических покупок. В итоге вы получите в свое распоряжение полностью готовую и надежную инфраструктуру для плавного входа в активы без лишних нервов и ручного мониторинга. Переходите по ссылкам ниже, смотрите данную лекцию, скачивайте торговый софт и запускайте свой собственный сценарий для автоматического накопления активов на счете.
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/2790a67282c918a253b683ab48d3e255/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-лекция-4-dca-вход-в-позицию-внизу-графика
AlexWang
3 июня
Привет, друзья!
Мы рады сообщить о выходе очередного урока из цикла по малой автоматизации, опубликованного на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. Ранее это видео было доступно исключительно участникам закрытого проекта Trading Boost Camp, а сегодня мы делимся им со всем сообществом. Темой этой лекции станут сеточные алгоритмы — инструмент, о подробном разборе которого нас очень часто просили. Мы разберем ключевые отличия между двумя базовыми типами сеток: маркетмейкерской и сеткой с единой позицией. Я объясню, для какого состояния рынка предназначена каждая из этих конфигураций и в чем их главные отличия с точки зрения управления позициями.
Вторая часть занятия полностью посвящена практике и пошаговой настройке торгового пространства. Мы скачаем терминал OsEngine с официального репозитория, выпустим торговый API-токен в Т-Инвестициях для работы с отдельным счетом и разберем основные вкладки параметров, которых у сеточных ботов действительно немало. Вместе со мной вы подготовите к работе четыре различных варианта ручного запуска сеток — от обычной торговли в боковике и автоматического входа при достижении нужной цены до покупки частями на просадках и запуска по времени. Переходите по ссылкам ниже, смотрите лекцию, настраивайте свои алгоритмы и учитесь подходить к автоматизации системно и аккуратно!
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/c945bbdc02ac10f41c60c17ab561c4c6/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-лекция-3-сетки-быстрый-старт
AlexWang
1 июня
Привет всем!
Когда трейдер начинает торговать стабильно и в плюс, его близкие неизбежно просят «поделиться» сделками. Но ручное копирование ордеров на нескольких счетах — это прямая дорога к техническим ошибкам, разным ценам входа и упущенной прибыли. Чтобы решить эту проблему, мы выкладываем в открытый доступ второе занятие из нашего цикла лекций по малой автоматизации, посвященное созданию собственного сервиса автоследования. Ранее это видео выходило в рамках проекта Trading Boost Camp для клиентов Т-Банка, а теперь данный ролик опубликован в открытом доступе на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. В этой лекции мы покажем, что для копирования сделок вообще не нужны платные сторонние сервисы — весь необходимый функционал уже бесплатно встроен в терминал OsEngine и настраивается буквально за полчаса.
Сегодня мы пройдем весь практический путь настройки, включая скачивание актуального релиза программы и выписывание API-токенов в личном кабинете брокера. Вы увидите, как правильно настроить связку ведущего и ведомого счетов, запустить специального робота-эмулятора позиций и подключить модуль копитрейдинга. Я подробно разберу интерфейс и основные параметры копирования, а также объясню, почему для бесперебойной репликации сделок крайне желательно перенести всю запущенную инфраструктуру с домашнего компьютера на удаленный сервер. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и запускайте собственную систему автоматического дублирования сделок!
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/7e117e70e1eb103d2f9a2e74227c4535/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-лекция-2-сам-себе-автоследование
AlexWang
28 мая
Всех приветствую!
Представляю вам первую лекцию нашего сборника «Малая автоматизация трейдинга», ориентированную на тех, кто желает освободить свое время от рутинного ожидания торговых сигналов. Один из минусов ручной торговли внутри дня заключается в необходимости часами находиться у монитора, чтобы не упустить момент для совершения сделки. Сегодня я разберу концепцию алгоалертов — специальных отложенных команд, которые позволяют автоматизировать торговлю по графическим уровням. С помощью них вы сможете с утра составить четкий план на день, нанести целевые уровни на графики и спокойно отправиться на работу или по своим делам, доверив всю рутину роботу.
В данном видео мы сначала пошагово развернем торговую инфраструктуру: скачаем бесплатный терминал OsEngine, получим торговый токен в личном кабинете Т-Инвестиций и настроим наше рабочее пространство для мониторинга необходимых акций, фьючерсов и индексов. Затем я детально покажу весь процесс расстановки алертов. Вы научитесь наносить сигнальные линии на график нашего терминала, настраивать различные звуковые оповещения и привязывать к линиям автоматическое открытие позиций. Кроме того, вы увидите, как заставить робота мгновенно выставлять защитные стоп-лоссы и тейк-профиты сразу после входа в рынок. Переходите по ссылкам ниже, смотрите лекцию и выводите свой трейдинг на новый уровень автономности.
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/933dcd7ea9644367095c0c444f470e5c/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/small_automation#малая-автоматизация-лекция-1-алгоалерты-торговля-наклонных-уровней
AlexWang
26 мая
Друзья, привет!
Мы продолжаем погружение в наш сборник лекций, и сегодняшнее занятие полностью посвящено тонкостям тестирования сеточных алгоритмов. Если для обычных роботов нам хватает свечных данных, то с сетками этот фокус не пройдет — стандартные тесты на свечках покажут нерелевантный результат, который в реальных торгах обернется неприятным сюрпризом. Чтобы симуляция была максимально приближена к боевым условиям, нам понадобятся специфические исторические данные в виде трейдов. Я покажу, где и как скачать ленту сделок по бумагам Мосбиржи через модуль OsData, и вы увидите сколько гигабайт свободного места для этого потребуется на ПК.
Далее мы перейдем к практической настройке эмулятора биржи в модуле Тестер Lite — пошагово разберем конфигурацию его параметров для тестирования тик за тиком. Затем мы сначала посмотрим, как запустить ручную сетку, а после проведем исторический тест сложного автоматического робота-скринера из прошлого урока. Вы узнаете, пропуск какой незаметной настройки способен парализовать на середине процесс тестирования. А в конце видео я проанализирую итоговую статистику и расскажу, с какими параметрами робота можно поиграться. Переходите по ссылкам ниже, изучайте пятую лекцию и осваивайте бэктестинг сеток на истории без риска для реального депозита.
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/8dfcea811be5e85540e8c68a0da0c6ad/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/nets#сетки-лекция-5-тестирование-сеточных-алгоритмов
AlexWang
25 мая
Приветствую, друзья!
В четвертом видео нашего цикла мы переходим к изучению полностью автоматического сеточного скринера, который торгует внутрь от границ канала Боллинджера и учитывает фильтр объемов подключенных инструментов и фильтр их общего направления. В теоретической части я разберу на блок-схеме логику работы этого алгоритма и отдельно остановлюсь на объяснении используемых фильтров. Также поговорим о результатах его тестов на ленте сделок с 2025 года со стандартными настройками. Сразу отмечу, что этот скринер мы рассматриваем в первую очередь в академических целях — для глубокого понимания рисков сеточной торговли и избавления от иллюзий о «граалях», а не в целях заработать баснословные деньги.
Практическая часть урока посвящена пошаговой настройке робота в терминале OsEngine. Мы научимся добавлять в скринер готовую корзину из нескольких десятков бумаг Мосбиржи через загрузку специального конфигурационного файла и разберем назначение каждого параметра. Я покажу, где задается фильтр объемов, позволяющий исключать из торговли слишком ликвидные инструменты, и как настроить фильтр расположения цен активов относительно полос Боллинджера, чтобы ловить возвратные движения отдельных тикеров, отклонившихся от направления рынка. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков и смотрите урок, чтобы детально разобраться в нюансах настройки этого алгоритма.
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/c42514903efb921d863576c17cd6ec25/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/nets#сетки-лекция-4-сеточный-робот-скринер-grid-volume-bollinger-ranking-screener
AlexWang
22 мая
Всем привет!
Сегодня мы продолжаем углубляться в механику сеточных алгоритмов и переходим к изучению сеток с единой позицией. В отличие от маркетмейкерских ботов, где каждый вход имеет свою отдельную точку выхода, здесь алгоритм формирует общую среднюю цену для всех сработавших ордеров и закрывает их одновременно. В этом видео мы поработаем с двумя разными торговыми роботами. Первого мы адаптируем для рынка акций — он будет «ловить ножи» в расчете на отскок и фиксировать результат через подтягивающийся трейлинг-стоп. А второй предназначен для фьючерсов и задействует известный своими рисками метод Мартингейла, чтобы показать этот функционал.
Вся лекция без теории и построена на интенсивной практике в терминале OsEngine. Я проведу вас через создание и пошаговую настройку наших сегодняшних алгоритмов — на акции мы будем торговать в лонг, а на фьючерсе будем шортить. Посмотрим, как настроить выброс сетки по достижении заданной цены, применить мультипликаторы для изменения шага между ордерами и задать обязательные неторговые периоды. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите видео и используйте эти приемы для сборки собственных торговых сценариев!
Лекция на канале «Т-Алго» — https://rutube.ru/video/cd660cb38025ef5e98d288bb0588a1cb/
Лекция на портале разработчиков — https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/nets#сетки-лекция-3-сетки-в-режиме-единой-позиции
